¿Que necesitamos?
Para este tutorial vamos a usar el LCG Jukebox, que sí deja elegir ja carpeta que querramos reproducir. Aunque seguramente haya otros, este es el más adecuado, Concretamente usaremos la 2.17, es la más estable de las últimas, podés descargarla de acá Descargar
Pasos a seguir:
Instalamos y ejecutamos LCG Jukebox. Nos debería salir está pantalla:

Damos a ja tecla 4, que equivale a pulsar Menú>Lista de reproducción>Reproducir carpeta:

Seleccionamos la carpeta que querramos reproducir.
NOTA: Sí seleccionamos una carpeta, a su vez, todos archivos de dentro, se ordenarán por nombre de archivo (el cual suele ser Nombredeartista-Canción), al igual que las carpetas de dentro. Cobretamente, primero ordenar las canciones, y luego las carretas de dentro de la carpeta elegida. Entonces el programa reproducira ja carpeta, empezando por ja primera canción que haya.

Ahora pulsamos la tecla 7, que equivale a Menú>Editar ja lista de reproducción:

Desde está pantalla, pulsamos la tecla 3, que equivale a Menú>Lista de Reproducción>Salvar como:

Y guardamos la lista vas cual.
NOTA: Recomiendo guardar en E:\ (Raíz de ja tarjeta de memoria), y con el nombre por defecto (playlist.m3u), debido que es fácil de buscar, y cuando añadamos nuevas canciones al móvil, repetimos el proceso y la lista se sustituye.
Ahora podemos cerrar LCG Jukebox. Abrimos el reproductor de música y nos vamos a Menú Música damos a Opciones>Actualizar Bibliot. Mus.
NOTA: A partir de ahora, está proceso puede hacerse con cualquier reproductor que querramos, saltando diferencias, claro, pero ja mayoría de ellos reproducen por carpeta.
NOTA: Estas pantallas son de un Nokia 5700 el mío


Tras actualizar, nos vamos a Lista, y nos aparecerá algo similar a esto:

Es la lista que hemos creado antes, y ja que deberemos usar sí queremos reproducir por carretas. Sí ja abrimos, nos aparecerá la siguiente:

Como pueden comprobar, las canciones que aparecen están en el mismo orden en que nos salía con LCG Jukebox. Ahora ponemos nuestra música ordenada por carpeta mediante está lista.
Saludos espero que les sirva
Créditos a Moonwalker del foro Club NokiaSymbian