Como breve introducción, un archivo SFX no es mas que un archivo ejecutable autoextraible, ya que al ejecutarlo extrae de manera automática el contenido en algún lugar predeterminado, es similar a un archivo exe, de hecho ésta es su extensión.
Esta funcionalidad permite extraer archivos en una máquina que no tenga instalado el winrar, lo cual facilita el intercambio de varios archivos en uno solo.
Ahora que ya sabemos que es veremos como emplear está herramienta.
Primero determinamos los archivos que deseemos comprimir, en nuestro ejemplo será un ejecutable (una calculadora, pero no es la de Windows) y una imagen nada más. Seleccionamos dichos archivos, damos click derecho y elegimos la opción Añadir al archivo

Esto nos mostrará una nueva ventana, en la cual podemos definir el nombre de nuestro archivo y en la cual habilitaremos la opción Crear un archivo autoextraíble (en versiones anteriores la opción se llama Crear un archivo SFX) quedando de la siguiente manera:

Antes de dar aceptar los cambios, nos damos una vuelta por la pestaña Avanzado para seleccionar la opción Autoextraíble (que en versiones anteriores es Opciones SFX)

Y es aquí donde vienen las opciones interesantes.
Primero veamos lo importante de las opciones avanzadas, la primer pestaña: General
Aquí podemos definir en donde queremos que se extraiga el contenido, en éste ejemplo será en C:\SFX\

Pero si deseamos usar la opción Crear en “Archivos de programa” podríamos colocar solamente: SFX\
Y de ésta manera el contenido se extraería en ?:\Archivos de programa\SFX\
(o puede ser en ?:\Program Files\SFX\ si es que el sistema operativo está en inglés) donde ? es la letra de la unidad de disco en donde está instalado el Windows.
Y listo, con eso ya tenemos nuestro archivo ejecutable muy al estilo de un instalador. Ya que al ejecutarlo se verá así:

FUENTE
PROBADO POR MI nos vemos
